DOI: 10.7256/2454-0730.2013.1.7289

Аннотация: Статья посвящена вопросу выбора адекватного задачам исследования метода количественной оценки уровня риска портфеля финансовых активов. Автором ставится задача проанализировать основные методы расчета показателя Value at Risk. Приводятся характеристики исследуемой меры риска, и классификация методов ее оценки. Последовательно рассмотрены методы «полного оценивания» (метод исторического моделирования, метод Монте-Карло), и «локального оценивания» (параметрический метод) – представлены базовые принципы реализации методов, формулы расчета показателя Value at Risk, требования к исходным данным, прогнозные возможности и характеристики точности методов. В результате проведенного исследования сделаны выводы о возможности применения тех или иных реализаций методов расчета Value at Risk для целей анализа различных портфелей финансовых активов, и различных видов финансовых рисков (рыночный, кредитный риск). Отмечена необходимость дальнейшей разработки метода локального оценивания, не чувствительного к характеру распределения исследуемой случайной величины.

DOI: 10.7256/2454-0730.2013.2.7435

Аннотация: Проанализированы вопросы, связанные с внедрением инвестиционных проектов, складывающихся на рынке леса. Выделена классификация инвестиционных проектов с точки зрения их масштаба. Уделено внимание высокой степени риска как отличительной черте инвестиционных проектов для предприятий лесного рынка. Учитывая важность анализа инвестиционных проектов, складывающихся на рынке леса с точки зрения влияния результатов их реализации на внешние или внутренние рынки (финансовые, материальных продуктов и услуг, труда), а также на экологическую и социальную обстановку, необходимо представить классификацию по критерию масштабности следующим образом: глобальные инвестиционные проекты; крупномасштабные инвестиционные проекты; региональные и инвестиционные проекты городского или отраслевого масштаба; локальные инвестиционные проекты.

DOI: 10.7256/2454-0730.2013.5.7839

Аннотация: рассмотрены экономико-математические методы выявления рисков; определены критерии для учета рисков венчурного инвестирования предпринимательских структур; исследованы ограничения использования венчурного капитала для финансирования инновационных проектов. Методология выявления рисков венчурного инвестирования предпринимательских структур базируется на применении экономико-математических методов, которые можно разделить на методы решения прямых и обратных задач, а также методы исследования чувствительности.

DOI: 10.7256/2454-0730.2019.1.19361

Аннотация: В данной работе исследуются такие категории понятийного аппарата управления рисками как "катастрофа" и "катастрофический риск". Близость данных терминов иногда приводит к необоснованной подмене одного понятия другим, чему в значительной степени способствует нечеткость определений, используемых как в отечественной литературе, так и в нормативных актах и стандартах. Чтобы обеспечить надежные методологические основы управления рисками социально-экономических систем требуется более явно разграничить риски катастроф и катастрофически риски, дать их четкие определения. Решение поставленной задачи проводилось на основе критического анализа существующих подходов и выявления качественных особенностей рассматриваемых категорий. При невозможности использования объективных качественных критериев анализировалась возможность применения количественных показателей. Понятие "катастрофический риск" описывает наиболее опасную категорию рисков по степени тяжести последствий, независимо от природы и способа реализации. Автором предложено собственное определение катастрофического риска как риска, реализация которого ведет к невозможности или нецелесообразности продолжения функционирования системы. Данное определение построено на основе качественного критерия и применимо для любой социально-экономической системы. Понятие "катастрофа" не имеет строго научного определения и описывает, скорее, эмоциональную, психологическую оценку случая причинения вреда, чем его качественную сущность. Для целей публикаций в средствах массовой информации достаточно определения, предложенного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которое в развернутом виде может быть переведено как "неблагоприятное событие с особо тяжелыми последствиями". В то же время, понятие "катастрофа" может иметь четкую юридическую трактовку, построенную на использовании количественных критериев. Автором предложена собственная конструкция такого определения, которая может использоваться в нормативных актах, где необходимо однозначная классификация явления как "катастрофы" при принятии юридически значимых решений, например, при решении о выделении средств на ликвидацию последствий аварий и стихийных бедствий.

DOI: 10.7256/2454-0730.2013.1.62587

Аннотация: Проанализированы вопросы, связанные с внедрением инвестиционных проектов, складывающихся на рынке леса. Выделена классификация инвестиционных проектов с точки зрения их масштаба. Уделено внимание высокой степени риска как отличительной черте инвестиционных проектов для предприятий лесного рынка. Учитывая важность анализа инвестиционных проектов, складывающихся на рынке леса с точки зрения влияния результатов их реализации на внешние или внутренние рынки (финансовые, материальных продуктов и услуг, труда), а также на экологическую и социальную обстановку, необходимо представить классификацию по критерию масштабности следующим образом: глобальные инвестиционные проекты; крупномасштабные инвестиционные проекты; региональные и инвестиционные проекты городского или отраслевого масштаба; локальные инвестиционные проекты.

DOI: 10.7256/2454-0730.2019.1.26159

Аннотация: Предметом исследования являются проблемы стимулирования развития туристской отрасли России для обеспечения роста ВВП, увеличения количества занятого населения и формирования благоприятной социально-экономической среды на основе макроэкономического регулирования основополагающих рисков в сфере туризма. Актуальность темы исследования обуславливается тем фактом, что устойчивое развитие туризма и туристской инфраструктуры России на основе геоэкономического подхода будет способствовать эффективному ответу российского общества на внешние вызовы в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития РФ. В этой связи внимание уделяется рискам развития туризма и механизмам их нивелирования для обеспечения отрасли благоприятными условиями развития. Методологическую основу исследования составили следующие методы познания: научный поиск, системный анализ, синтез, логическое моделирование, сравнение, прогнозирование. Новизна научного исследования заключается в систематизации потенциальных рисков предприятий отрасли туризма и поиску путей их нивелирования через механизмы государственной поддержки и регулирования, налогового стимулирования, учетного обеспечения. Регулирование рисков должно осуществляться в первую очередь на макроэкономическом уровне следующими мерами: оптимизацией учетно-контрольной системы в отрасли туризма, использованием налоговых стимулов, расширением программ государственной поддержки туристских предприятий, субсидированием внутренних авиаперевозок.

DOI: 10.7256/2454-0730.2015.2.14370

Аннотация: Предметом исследования являются вопросы синтеза методического обеспечения поддержки принятия решений, направленных на повышение работоспособности и качества жизни населения, связанного с его здоровьем. Система показателей, каждый из которых дает представление о какой-либо одной стороне жизнедеятельности человека, комплексно характеризует уровень его жизни (количественные, качественные и статистические показатели). Агрегирование (свертка) таких показателей в интегральный показатель, позволяющий обеспечить принятие управленческих решений, является сложной задачей, имеющей важное практическое значение. Методология исследования основана на теории иерархических компонентных сверток показателей, мягких вычислений, квалиметрии жизни и рискометрии здоровья. Верификация результатов осуществлена на примере управления здоровьем персонала опасных производств. Новизна исследования заключается в разработке методики поддержки принятия управленческих решений, позволяющей обосновать целесообразность, приоритетность и эффективность мероприятий, направленных на повышение уровня жизни населения. Логичность и системность построения разработанного метода, детализированность всех этапов анализа, математическая обоснованность расчетов, возможность получения результатов и рекомендаций, пригодных для принятия управленческих решений, определяют его как надежный инструмент, позволяющий обосновать целесообразность, приоритетность и эффективность мероприятий, направленных на повышение уровня жизни населения.

DOI: 10.7256/2454-0730.2015.2.66430

Аннотация: Предметом исследования являются вопросы синтеза методического обеспечения поддержки принятия решений, направленных на повышение работоспособности и качества жизни населения, связанного с его здоровьем. Система показателей, каждый из которых дает представление о какой-либо одной стороне жизнедеятельности человека, комплексно характеризует уровень его жизни (количественные, качественные и статистические показатели). Агрегирование (свертка) таких показателей в интегральный показатель, позволяющий обеспечить принятие управленческих решений, является сложной задачей, имеющей важное практическое значение. Методология исследования основана на теории иерархических компонентных сверток показателей, мягких вычислений, квалиметрии жизни и рискометрии здоровья. Верификация результатов осуществлена на примере управления здоровьем персонала опасных производств. Новизна исследования заключается в разработке методики поддержки принятия управленческих решений, позволяющей обосновать целесообразность, приоритетность и эффективность мероприятий, направленных на повышение уровня жизни населения. Логичность и системность построения разработанного метода, детализированность всех этапов анализа, математическая обоснованность расчетов, возможность получения результатов и рекомендаций, пригодных для принятия управленческих решений, определяют его как надежный инструмент, позволяющий обосновать целесообразность, приоритетность и эффективность мероприятий, направленных на повышение уровня жизни населения.