по
Теоретическая и прикладная экономика
12+
Меню журнала
> Архив номеров > Рубрики > О журнале > Авторы > О журнале > Требования к статьям > Редакционный совет > Порядок рецензирования статей > Политика издания > Ретракция статей > Этические принципы > Политика открытого доступа > Оплата за публикации в открытом доступе > Online First Pre-Publication > Политика авторских прав и лицензий > Политика цифрового хранения публикации > Политика идентификации статей > Политика проверки на плагиат > Редакция
Журналы индексируются
Реквизиты журнала

ГЛАВНАЯ > Вернуться к содержанию
Статьи автора Сидоров Александр Андреевич
Финансы и управление, 2020-4
Сидоров А.А. - Секьюритизация как метод управления ликвидностью коммерческого банка c. 33-40

DOI:
10.25136/2409-7802.2020.4.34638

Аннотация: На современном этапе финансовая система Российской Федерации сталкивается с ухудшением условий внешней деловой среды. 2020 год – сложнейший период развития банковской системы Российской Федерации, что обусловлено распространением коронавирусной инфекции COVID-19, из-за чего условия экономической конъюнктуры страны ухудшаются. Настоящая статья посвящена исследовательскому анализу практической роли секьюритизации как механизма и метода, применяемого при управлении внутренней ликвидностью коммерческого банка. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью совершенствования механизмов управления финансовыми рисками, возникающими в процессе деятельности кредитных организаций, сталкивающихся с дефицитом внутренней ликвидности активов. Методологической базой статьи выступают общенаучные методы познания экономических явлений, позволившие рассмотреть актуальные инструменты управления ликвидностью коммерческих банков, исследовать наиболее актуальные проблемы и барьеры.Исследование базируется на сочетании нормативного и позитивного анализа, принципах единства исторического и логического, а также аналитического подхода к исследованию экономических явлений, отражающих противоречивый характер общественных процессов.В рамках статьи рассмотрены актуальные проблемы формирования внутренней ликвидности банковского сектора Российской Федерации. Рассмотрены теоретические аспекты понятия «ликвидность» коммерческого банка. Описан механизм управления ликвидностью коммерческого банка. Рассмотрены основы и характеристика секьюритизации, как метода управления ликвидностью банка. Перечислены преимущества от использования секьюритизации при обеспечении внутренней ликвидности банковской деятельности. Проанализированы преимущества сеьюкритизации, как метода управления ликвидностью коммерческих банков России.
Финансы и управление, 2019-3
Сидоров А.А. - Функция полезности инвестора как инструмент формирования и оценки инвестиционного портфеля c. 1-11

DOI:
10.25136/2409-7802.2019.3.30338

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы измерения полезности в рамках решения задачи инвестора. Благодаря характерным свойствам ценные бумаги предоставляют участникам финансовых рынков возможность осуществления стратегий различной направленности в области инвестиционной деятельности. В ходе принятия инвестиционного решения основной смысл заключается в процессе оптимизации полезности, как способа достижения предельно возможной полезности в рамках существующего бюджета. Конечный решение процесса оптимизации является выводом о составе и объеме приобретаемых по конкретной цене товаров и услуг представляет собой потребительский выбор. В силу широкого распространения портфельного инвестирования анализ подходов к моделированию предпочтений инвестора представляет значительный интерес как с практической, так и с теоретической точек зрения. Теоретические модели анализа предпочтений инвестора, в частности, функция полезности, и составляют предмет настоящего исследования Методологическую основу исследования составляют общенаучные теоретические методы познания (анализ, синтез, аналогия), а также частнонаучные методы экономической теории (экономическое моделирование). Установлено, что в условиях экономической практики с точки зрения инвесторов применение инструментария функции полезности затруднено и требует совершенствования, поскольку крайне тяжело интерпретировать взаимосвязь любых ценных бумаг с другими в силу того, что на инвестиционную привлекательность тех или иных активов влияет целый комплекс факторов, и вопрос их измерения или сопоставления в настоящий момент исследован недостаточно. На основе изучения и критического осмысления научных трудов основоположников и последователей портфельной теории, и их представлений о элементах функции полезности предложены направления совершенствования исследуемого подхода.
Финансы и управление, 2019-2
Сидоров А.А. - К уточнению понятия финансового риска инвестиционного портфеля c. 37-42

DOI:
10.25136/2409-7802.2019.2.30133

Аннотация: Предметом настоящего исследования является категория риска инвестиционного портфеля. В настоящее время фондовый рынок является одним из ключевых структурных элементов финансовой системы экономики любой страны. Инвестирование в рыночные финансовые активы способно дать преимущество как юридическим, так и физическим лицам. Грамотное управление портфелем финансовых инвестиций позволяет получить приемлемый уровень дохода, однако подразумевает качественный и количественный анализ рисков, сопровождающих процесс инвестирования.Сложность явления риска, представленного множеством неоднозначно взаимосвязанных факторов, особенности проявления рисков в тех или иных видах деятельности хозяйствующих субъектов обуславливают потребность в комплексном и разностороннем рассмотрении этих факторов и применения результатов такого исследования в практике риск-менеджмента как в организации в целом, так и в рамках ее инвестиционной деятельности.Настоящая статья посвящена анализу классификации рисков, с которыми сталкивается инвестор при формировании портфеля ценных бумаг. Предложено определение финансового риска, позволяющее отразить многообразие его форм как на уровне отдельной инвестиции, так и на уровне инвестиционного портфеля. Методология настоящего исследования представлена такими методами, как анализ и синтез, а также содержательная классификация и декомпозиция. Новизна проведенного исследования заключается в формулировании понятия финансового риска инвестиционного портфеля как системы качественно несводимых друг к другу факторов, каждый из которых характеризует совокупность потенциально неблагоприятных обстоятельств, с которыми сопряжен процесс инвестирования, а также преодоления традиционного для инвестиционного анализа прямого отождествления риска с волатильностью количественных факторов, характеризующих как отдельную инвестицию, так и инвестиционный портфель.
Другие сайты издательства:
Официальный сайт издательства NotaBene / Aurora Group s.r.o.
Сайт исторического журнала "History Illustrated"