Теоретическая и прикладная экономика - рубрика Математическое моделирование и инструментальные методы в экономике
по
Теоретическая и прикладная экономика
12+
Меню журнала
> Архив номеров > Рубрики > О журнале > Авторы > О журнале > Требования к статьям > Редакционный совет > Порядок рецензирования статей > Политика издания > Ретракция статей > Этические принципы > Политика открытого доступа > Оплата за публикации в открытом доступе > Публикация за 72 часа: что это? > Политика авторских прав и лицензий > Политика цифрового хранения публикации > Политика идентификации статей > Политика проверки на плагиат > Редакция
Журналы индексируются
Реквизиты журнала

ГЛАВНАЯ > Журнал "Теоретическая и прикладная экономика" > Рубрика "Математическое моделирование и инструментальные методы в экономике"
Математическое моделирование и инструментальные методы в экономике
Зайцев М.Г., Варюхин С.Е. - Сравнение различных методик оценки коэффициента систематического риска c. 1-19

DOI:
10.25136/2409-8647.2019.1.28598

Аннотация: Предметом исследования являются расчеты коэффициентов систематического риска бета для компаний США, составляющих по классификации А. Дамодарана отрасли: Utilities (General), Retail (Grocery and Food), Shoe, Auto&Truck и Food Wholesalers, с использованием различных методик, которые применяют известные провайдеры: Yahoo.com, NASDAQ.com, Valueline.com, Bloomberg Terminal и Damodaran Online.Целью работы является проверка и сопоставление расчетов коэффициентов систематического риска бета для указанных компаний США и обоснование поправок к ним. Методология. Авторы провели расчеты коэффициентов бета, используя данные о доходностях этих компаний и индексов S&P500, SP500TR и NYSE Composite. Aвторы рассчитали временные зависимости бета по различным методикам известных провайдеров для 43 наиболее старых и устойчивых компаний США. Научная новизна: результаты расчетов авторов по различным методикам для компаний, котирующихся на рынках NYSE и NASDAQ, практически совпадают с данными перечисленных провайдеров, но разительно различаются для различных использованных методик оценки. Для отраслей Utilities (General) и Retail (Grocery and Food) результаты авторов для отраслевых бета, рассчитанных как средневзвешенные по отрасли с весами, равными капитализации компаний, практически совпали с данными Damodaran Online. Однако, для трех других проверенных отраслей обнаружены значительные, трудно объяснимые расхождения, явно связанные с наличием в списке отрасли мелких компаний, акции которых нерегулярно торгуются на ОТС-рынках.
Кочкаров А.А., Яцкин Д.В., Кочкаров Р.А. - Проектирование транспортно-логистических систем, устойчивых к структурным разрушениям c. 1-9

DOI:
10.25136/2409-8647.2020.1.32202

Аннотация: Статья посвящена проектированию транспортно-логистических систем с заданными характеристиками устойчивости к структурным разрушениям. Показатели устойчивости отражают влияние отказа одного или нескольких узлов (каналов связи) на работоспособность уже функционирующей системы. А также в процессе проектирования системы показатели устойчивости представляют возможности для оптимизации ее структуры с точки зрения заданных представлений о надежности. Авторами уделено внимание моделированию транспортно-логистической системы на основе теоретико-графового инструментария, предложены показатель устойчивости и постановка оптимизационной задачи. Структура транспортно-логистической системы описана с помощью инструментов теории графов, постановка задачи представлена критериями теории оптимизации, а ограничения - суть допустимые решения на графах, заданы в матричном виде. Авторами исследования предложена теоретико-графовое описание структуры транспортно-логистических систем, предложена многокритериальная постановка задачи, введено понятие структурной устойчивости на основе показателей и их граничных значениях, введено понятие барьерного значения показателей. Предложен подход к проектированию транспортно-логистических систем с заданными параметрами структурной устойчивости и апробирован на тестовых данных.
Цуриков В.И. - Неполная контрактация в условиях российской специфики. Часть 3. Влияние коррупционной составляющей институциональной среды c. 51-60

DOI:
10.25136/2409-8647.2018.1.19836

Аннотация: Предметом исследования является влияние коррупционной составляющей институциональной среды на инвестиционные решения контрагентов и на величину общественного выигрыша. В рамках модели неполного контракта показано, что учет коррупционной составляющей приводит к одному из двух случаев, один из которых можно интерпретировать как вымогательство, а другой – как заключение взаимовыгодной коррупционной сделки. Особое внимание уделяется анализу тех возможностей контрагентов для максимизации своих индивидуальных выигрышей, которые определяются их стимулами к осуществлению инвестиций в рост совокупного дохода. Метод исследования состоит в математическом моделировании, позволяющем осуществить строгий формальный анализ поведения контрагентов, вынужденных отдавать часть своего дохода некоей третьей стороне. Показано, что в случае вымогательства стимулы агентов притупляются, что оборачивается снижением размера общественного выигрыша. Обнаружено существование порогового уровня ставки «коррупционного налога», превышение которого делает предпочтительной передачу права на остаточный доход взятковымогателю. Показано, что широкое распространение практики коррупционного сотрудничества может приводить к негативной деформации структуры национальной экономики. В статье используется исключительно вербальный способ изложения результатов, полученных методом математического моделирования.
Черкашин А.К., Лесных С.И., Склянова И.П. - Координационное управление природоохранной деятельностью региона: концептуальная модель c. 81-97

DOI:
10.25136/2409-8647.2019.3.24404

Аннотация: Предмет исследования – системы государственного и регионального регулирования экологической и социально-экономической ситуации. Для повышения эффективности природоохранной деятельности создается концептуальная модель территориального управления в форме расслоения структур управления на многообразии социальных условий (по принципу разделения властей). Модель реализуется в виде системы организации организаций, коммутативно объединяющей все самостоятельные институты государственной, общественной, хозяйственной, культурной и информационной деятельности, прямо или косвенно влияющих на ситуацию на территории, а также учитывает существование различных форм представительства, связывающих независимые институты. Для формализации модели использованы понятия институционального подхода и полисистемного расслоения в рамках концепции устойчивого развития, в основу которой положены идеи сохранения природы и развития общества. Управление, осуществляемое по коммутативным схемам, является координационным. Управленческий сигнал, проходящий по различным направлениям такой системы, вызывает одинаковые последствия. Это позволяет автоматически контролировать правильность прохождения сигнала по разным каналам и координировать работу системы управления. Такая модель по содержанию и форме представления относится к общественно-государственной парадигме государственной службы как сетевого феномена взаимодействия субъектов управления.
Бородачев С.М. - Оценка параметров экономических систем фильтром Калмана c. 93-97

DOI:
10.25136/2409-8647.2019.1.21085

Аннотация: Обсуждается использование фильтра Калмана для оценивания параметров экономических систем двумя методами: максимального правдоподобия и минимизации среднеквадратичной ошибки предсказания. Рассматривается объединенная система валютного и фондового рынка России. Моделируются различные типы поведения участников валютного рынка. В частности, построена и проанализирована простая модель формирования курса доллара к рублю, в которой с лагами до 3 дней учитываются изменения цены на нефть и переходы денег между валютным и фондовым рынками. Оценка параметров проведена по ежедневным данным курса доллара к рублю, цены на нефть и индекса ММВБ с 1 ноября 2015 по 20 декабря 2015. Наряду с очевидными одномоментными действиями участников валютного рынка обнаружено движение курса доллара к рублю в ту же сторону что и индекс ММВБ с запаздыванием в 2 дня, и в ту же сторону что и цена на нефть с запаздыванием в 3 дня. Даётся экономическая интерпретация найденных параметров системы.
Колодко Д.В. - Иерархический метод рандомизированных сводных показателей и его применение для сравнения инвестиционной привлекательности проектов c. 111-131

DOI:
10.25136/2409-8647.2020.1.32328

Аннотация: Объектом исследования являются методы многокритериального выбора. Предметом исследования являются проблемы применения иерархического метода рандомизированных сводных показателей при решении задач многокритериального выбора. В статье отмечается, что при последовательном синтезе сводных показателей высшего иерархического уровня невозможно получить точные значения или оценки вероятностей доминирования сравниваемых объектов. Построение полного множества значений весового вектора иерархии позволяет получить эти вероятности, но этот подход применим лишь в случае небольшого количества характеристик сравниваемых объектов. Для решения этой задачи был использован метод Монте-Карло, заключающийся в данном случае в формировании случайной выборки из множества значений вектора весов иерархии и последующей оценке необходимых характеристик. В статье предлагается процедура оценивания вероятностных характеристик рандомизированных сводных показателей. Разработана и приводится в статье программа на языке R, реализующая данную процедуру. Приводится пример сравнения инвестиционных проектов, при этом в основу выбора положены не сами сводные показатели, а вероятности доминирования.
Шакра М., Шмидт Ю.Д. - Оценка влияния факторов на доходы от туризма в Иордании c. 117-128

DOI:
10.25136/2409-8647.2020.2.30039

Аннотация: Рассматриваются общие доходы ‎от туристской деятельности ‎в ‎Иордании ‎в последние годы. Туризм является существенным ‎источником национального дохода и в ‎значительной степени ‎способствует поступлению иностранной валюты ‎для развития ‎экономики страны. Из экономической теории известно, что ‎на ‎доходы ‎от туризма влияет большое количество различных ‎факторов. Среди этого многообразия факторов желательно выбрать ‎наиболее значимые для управленческих воздействий. В ‎работе ‎исследуется влияние индекса потребительских цен и ‎количества ‎туристов на общие доходы от туристской деятельности в ‎Иордании‎.‎ При исследовании влияния выделенных факторов были использованы ‎статистические данные ‎Всемирного банка и Международного ‎валютного фонда. В ‎исследовании ‎использована авторегрессионная ‎модель ‎с ‎‎распределенными лагами ‎(ARDL)‎‎‏,‏‎ ‎проведены ‎необходимые ‎‎диагностические тесты в программе Eviews 9‎.‎ Исследования показали, что ‎высокие внутренние темпы инфляции ‎уменьшают внешний спрос на туристские услуги в Иордании и, тем ‎самым, существенно снижают доходы от туризма. Выявлено ‎отрицательное влияние в ‎долгосрочном периоде ‎индекса ‎потребительских цен ‎на ‎доходы от туризма в Иордании и ‎ожидаемое положительное влияние количества ‎туристов на доходы от ‎туристской деятельности. ‎
Лукашова И.В., Мокроусов Н.В., Бережная О.В. - Методология оценки бедности на индивидуальном уровне c. 125-136

DOI:
10.25136/2409-8647.2018.4.23133

Аннотация: Объектом исследования данной статьи является оценка бедности на индивидуальном уровне, предметом исследования - эффективность применения математического моделирования для целей динамической оценки воздействия микрокредитов на материальное благосостояние клиентов микрофинансовых организаций. Научный интерес к этой задаче порожден постоянно возрастающим спросом на микрокредитные продукты среди бедных слоев населения Кыргызской Республики, преимущественно из сельской местности, продвижением микрокредитования в стратегических документах развития страны и одновременным отсутствием формализованных инструментов, позволяющих измерять прогресс выхода из бедности, обусловленный микрокредитованием. Основой для создания формализованного инструмента была выбрана логистическая регрессия, позволяющая оценить вероятность бедности на индивидуальном уровне. Параметризация модели была произведена на основе официальных баз данных Национального Статистического комитета Кыргызской Республики по ежегодному обследованию бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы, а также региональным данным, характеризующим уровень благосостояния населения. Научная новизна результатов исследования заключается в выработке комплексной методологии построения модели вероятности бедности, в которой учитываются не только демографические характеристики семьи, ее доходы и потребление, но и владение товарами длительного использования и доходоприносящими активами. В результате получен инструмент, который может быть использован микрофинансовыми организациями для объективно обусловленной оценки воздействия микрокредитования на благосостояние клиентов.
Егоров Н.Е. - Методика рейтинговой экспресс–оценки инновационного развития региона на основе модели «Тройная спираль» c. 157-162

DOI:
10.25136/2409-8647.2017.4.22697

Аннотация: Объектом исследования являются субъекты Дальневосточного федерального округа. В статье проводится сравнительный анализ результатов экспресс–оценки по авторской методике с рейтинговыми оценками, выполненными Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики», Национальной ассоциацией инноваций и развития информационных технологий и Ассоциацией инновационных регионов России за 2014 год. Приведены формула для эконометрических расчетов и перечень статистических показателей научно-образовательного комплекса, бизнеса и государства, характеризующих участие триады в развитие инновационной экономики региона. Предлагаемая автором методика рейтинговой экспресс–оценки уровня инновационного развития регионов основана на концепции модели «Тройная спираль». Эконометрические расчеты по данной методике позволяют провести оперативную оценку уровня инновационного развития региона и результативности вклада научно-образовательного комплекса, бизнеса и государства в сводный интегральный индекс инновационного развития субъекта по их минимальным ключевым статистическим показателям в сфере научно-инновационной деятельности. Результаты расчетов по авторской методике показывают адекватность результатов рейтинговой экспресс–оценки с данными рейтинговых оценок других методик. Основным достоинством предлагаемой методики является исключение субъективных факторов, обусловленных применением в других методиках рейтинговой оценки весовых коэффициентов и результатов экспертных оценок. Результаты выполненных по данной методике расчетов могут быть полезны исполнительным органам государственной власти, бизнес–структурам, научно-образовательным организациям для оперативного анализа и принятия различных организационно-управленческих решений по развитию инновационной деятельности региона.
Напольских Д.Л. - Методологические подходы к оптимизации пространственного размещения предприятий региональных промышленных кластеров c. 170-180

DOI:
10.25136/2409-8647.2018.3.27347

Аннотация: Объектом исследования являются теоретико-методологические основы пространственного размещения предприятий промышленных кластеров, формируемых и развивающихся на территории российских регионов. Предметом исследования является совершенствование методологического инструментария решения проблем пространственной локализации промышленных кластеров на территории региона. Цель работы заключается в разработке экономико-математической модели кластеризации экономики, расширяющей методологический потенциал оптимального размещения кластерных инициатив в экономическом пространстве России. Особое внимание уделяется особенностям процесса кластерного развития, определяющих изначальные условия постановки задачи нахождения оптимального пространственного размещения и перспективного развития промышленного производства в кластере. В работе применяются современные подходы к экономико-математическому моделированию, также важный вклад в методологическую основу предлагаемых подходов к пространственному моделированию региональных промышленных кластеров составила систематизация методов геостатистики. Рассмотрены проблемы оптимизации пространственного размещения новых и развития уже существующих производств в процессе реализации кластерной инициативы, обобщены подходы к экономико-математическому моделированию процессов формирования и развития промышленных кластеров. Представлена специфика решения задач оптимизации пространственного размещения предприятий региональных промышленных кластеров. В общем виде сформулирована постановка задачи оптимального пространственного размещения и перспективного развития производства в кластере. Разработаны критерии оптимальности пространственного размещения и перспективного развития предприятий кластера.
Другие сайты издательства:
Официальный сайт издательства NotaBene / Aurora Group s.r.o.
Сайт исторического журнала "History Illustrated"