по
Теоретическая и прикладная экономика
12+
Меню журнала
> Архив номеров > Рубрики > О журнале > Авторы > О журнале > Требования к статьям > Редакционный совет > Порядок рецензирования статей > Рецензирование за 24 часа – как это возможно? > Политика издания > Ретракция статей > Этические принципы > Политика открытого доступа > Оплата за публикации в открытом доступе > Публикация за 72 часа: что это? > Политика авторских прав и лицензий > Политика цифрового хранения публикации > Политика идентификации статей > Политика проверки на плагиат > Редакция
Журналы индексируются
Реквизиты журнала

ГЛАВНАЯ > Журнал "Теоретическая и прикладная экономика" > Рубрика "Математическое моделирование и инструментальные методы в экономике"
Математическое моделирование и инструментальные методы в экономике
Зайцев М.Г., Варюхин С.Е. - Сравнение различных методик оценки коэффициента систематического риска c. 1-19

DOI:
10.25136/2409-8647.2019.1.28598

Аннотация: Предметом исследования являются расчеты коэффициентов систематического риска бета для компаний США, составляющих по классификации А. Дамодарана отрасли: Utilities (General), Retail (Grocery and Food), Shoe, Auto&Truck и Food Wholesalers, с использованием различных методик, которые применяют известные провайдеры: Yahoo.com, NASDAQ.com, Valueline.com, Bloomberg Terminal и Damodaran Online.Целью работы является проверка и сопоставление расчетов коэффициентов систематического риска бета для указанных компаний США и обоснование поправок к ним. Методология. Авторы провели расчеты коэффициентов бета, используя данные о доходностях этих компаний и индексов S&P500, SP500TR и NYSE Composite. Aвторы рассчитали временные зависимости бета по различным методикам известных провайдеров для 43 наиболее старых и устойчивых компаний США. Научная новизна: результаты расчетов авторов по различным методикам для компаний, котирующихся на рынках NYSE и NASDAQ, практически совпадают с данными перечисленных провайдеров, но разительно различаются для различных использованных методик оценки. Для отраслей Utilities (General) и Retail (Grocery and Food) результаты авторов для отраслевых бета, рассчитанных как средневзвешенные по отрасли с весами, равными капитализации компаний, практически совпали с данными Damodaran Online. Однако, для трех других проверенных отраслей обнаружены значительные, трудно объяснимые расхождения, явно связанные с наличием в списке отрасли мелких компаний, акции которых нерегулярно торгуются на ОТС-рынках.
Цуриков В.И. - Неполная контрактация в условиях российской специфики. Часть 3. Влияние коррупционной составляющей институциональной среды c. 51-60

DOI:
10.25136/2409-8647.2018.1.19836

Аннотация: Предметом исследования является влияние коррупционной составляющей институциональной среды на инвестиционные решения контрагентов и на величину общественного выигрыша. В рамках модели неполного контракта показано, что учет коррупционной составляющей приводит к одному из двух случаев, один из которых можно интерпретировать как вымогательство, а другой – как заключение взаимовыгодной коррупционной сделки. Особое внимание уделяется анализу тех возможностей контрагентов для максимизации своих индивидуальных выигрышей, которые определяются их стимулами к осуществлению инвестиций в рост совокупного дохода. Метод исследования состоит в математическом моделировании, позволяющем осуществить строгий формальный анализ поведения контрагентов, вынужденных отдавать часть своего дохода некоей третьей стороне. Показано, что в случае вымогательства стимулы агентов притупляются, что оборачивается снижением размера общественного выигрыша. Обнаружено существование порогового уровня ставки «коррупционного налога», превышение которого делает предпочтительной передачу права на остаточный доход взятковымогателю. Показано, что широкое распространение практики коррупционного сотрудничества может приводить к негативной деформации структуры национальной экономики. В статье используется исключительно вербальный способ изложения результатов, полученных методом математического моделирования.
Бородачев ?.?. - Оценка параметров экономических систем фильтром Калмана c. 93-97

DOI:
10.25136/2409-8647.2019.1.21085

Аннотация: Обсуждается использование фильтра Калмана для оценивания параметров экономических систем двумя методами: максимального правдоподобия и минимизации среднеквадратичной ошибки предсказания. Рассматривается объединенная система валютного и фондового рынка России. Моделируются различные типы поведения участников валютного рынка. В частности, построена и проанализирована простая модель формирования курса доллара к рублю, в которой с лагами до 3 дней учитываются изменения цены на нефть и переходы денег между валютным и фондовым рынками. Оценка параметров проведена по ежедневным данным курса доллара к рублю, цены на нефть и индекса ММВБ с 1 ноября 2015 по 20 декабря 2015. Наряду с очевидными одномоментными действиями участников валютного рынка обнаружено движение курса доллара к рублю в ту же сторону что и индекс ММВБ с запаздыванием в 2 дня, и в ту же сторону что и цена на нефть с запаздыванием в 3 дня. Даётся экономическая интерпретация найденных параметров системы.
Лукашова И.В., Мокроусов Н.В., Бережная О.В. - Методология оценки бедности на индивидуальном уровне c. 125-136

DOI:
10.25136/2409-8647.2018.4.23133

Аннотация: Объектом исследования данной статьи является оценка бедности на индивидуальном уровне, предметом исследования - эффективность применения математического моделирования для целей динамической оценки воздействия микрокредитов на материальное благосостояние клиентов микрофинансовых организаций. Научный интерес к этой задаче порожден постоянно возрастающим спросом на микрокредитные продукты среди бедных слоев населения Кыргызской Республики, преимущественно из сельской местности, продвижением микрокредитования в стратегических документах развития страны и одновременным отсутствием формализованных инструментов, позволяющих измерять прогресс выхода из бедности, обусловленный микрокредитованием. Основой для создания формализованного инструмента была выбрана логистическая регрессия, позволяющая оценить вероятность бедности на индивидуальном уровне. Параметризация модели была произведена на основе официальных баз данных Национального Статистического комитета Кыргызской Республики по ежегодному обследованию бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы, а также региональным данным, характеризующим уровень благосостояния населения. Научная новизна результатов исследования заключается в выработке комплексной методологии построения модели вероятности бедности, в которой учитываются не только демографические характеристики семьи, ее доходы и потребление, но и владение товарами длительного использования и доходоприносящими активами. В результате получен инструмент, который может быть использован микрофинансовыми организациями для объективно обусловленной оценки воздействия микрокредитования на благосостояние клиентов.
Егоров Н.Е. - Методика рейтинговой экспресс–оценки инновационного развития региона на основе модели «Тройная спираль» c. 157-162

DOI:
10.25136/2409-8647.2017.4.22697

Аннотация: Объектом исследования являются субъекты Дальневосточного федерального округа. В статье проводится сравнительный анализ результатов экспресс–оценки по авторской методике с рейтинговыми оценками, выполненными Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики», Национальной ассоциацией инноваций и развития информационных технологий и Ассоциацией инновационных регионов России за 2014 год. Приведены формула для эконометрических расчетов и перечень статистических показателей научно-образовательного комплекса, бизнеса и государства, характеризующих участие триады в развитие инновационной экономики региона. Предлагаемая автором методика рейтинговой экспресс–оценки уровня инновационного развития регионов основана на концепции модели «Тройная спираль». Эконометрические расчеты по данной методике позволяют провести оперативную оценку уровня инновационного развития региона и результативности вклада научно-образовательного комплекса, бизнеса и государства в сводный интегральный индекс инновационного развития субъекта по их минимальным ключевым статистическим показателям в сфере научно-инновационной деятельности. Результаты расчетов по авторской методике показывают адекватность результатов рейтинговой экспресс–оценки с данными рейтинговых оценок других методик. Основным достоинством предлагаемой методики является исключение субъективных факторов, обусловленных применением в других методиках рейтинговой оценки весовых коэффициентов и результатов экспертных оценок. Результаты выполненных по данной методике расчетов могут быть полезны исполнительным органам государственной власти, бизнес–структурам, научно-образовательным организациям для оперативного анализа и принятия различных организационно-управленческих решений по развитию инновационной деятельности региона.
Напольских Д.Л. - Методологические подходы к оптимизации пространственного размещения предприятий региональных промышленных кластеров c. 170-180

DOI:
10.25136/2409-8647.2018.3.27347

Аннотация: Объектом исследования являются теоретико-методологические основы пространственного размещения предприятий промышленных кластеров, формируемых и развивающихся на территории российских регионов. Предметом исследования является совершенствование методологического инструментария решения проблем пространственной локализации промышленных кластеров на территории региона. Цель работы заключается в разработке экономико-математической модели кластеризации экономики, расширяющей методологический потенциал оптимального размещения кластерных инициатив в экономическом пространстве России. Особое внимание уделяется особенностям процесса кластерного развития, определяющих изначальные условия постановки задачи нахождения оптимального пространственного размещения и перспективного развития промышленного производства в кластере. В работе применяются современные подходы к экономико-математическому моделированию, также важный вклад в методологическую основу предлагаемых подходов к пространственному моделированию региональных промышленных кластеров составила систематизация методов геостатистики. Рассмотрены проблемы оптимизации пространственного размещения новых и развития уже существующих производств в процессе реализации кластерной инициативы, обобщены подходы к экономико-математическому моделированию процессов формирования и развития промышленных кластеров. Представлена специфика решения задач оптимизации пространственного размещения предприятий региональных промышленных кластеров. В общем виде сформулирована постановка задачи оптимального пространственного размещения и перспективного развития производства в кластере. Разработаны критерии оптимальности пространственного размещения и перспективного развития предприятий кластера.
Другие сайты издательства:
Официальный сайт издательства NotaBene / Aurora Group s.r.o.
Сайт исторического журнала "History Illustrated"